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Forschungsprojekt ::
Echtzeitprognose von Volatilitätssprüngen auf Basis historischer Kurse und textueller Informationen

Projektbeschreibung

Inwieweit können öffentlich verfügbare und in Textform vorliegende Informationen verwendet werden, um kursbasierende Echtzeitprognosen für Volatilitätssprünge zu generieren?

  • Evaluation konkurrierender Modelle zur Schätzung der latenten Volatilität sowohl unter betriebswirtschaftlichen als auch unter statistischen Gesichtspunkten.
  • Identifikation latenter Zusammenhangsstrukturen zwischen öffentlich verfügbarer textueller Information und historischen Kursentwicklungen.
  • Konstruktion und Evaluation eines Prognosedesigns anhand empirischer Datensätze.

Angaben zum Forschungsprojekt

Beginn des Projekts:September 2009
Projektstatus:laufend
Projektleitung:Küsters, Prof. Dr. Ulrich
Beteiligte Personen:Kömm, Holger
Lehrstuhl/Institution:
Finanzierung des Projekts:Aus Lehrstuhletat (intern)
Projekttyp:Promotionsprojekt
Projekt-ID:1305
Eingestellt am: 14. Dez 2011 08:32
Letzte Änderung: 29. Aug 2012 18:58
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