| Fakultät/Fachbereich: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Statistik |
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| Lehrstuhl/Institution: | Lehrstuhl für Statistik und Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften |
| Position/Funktion: | Ehem. Mitarbeiter/in |
| Webseite: | http://www.ku.de/wwf/sta/ |
| Forschungsschwerpunkte: |
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Interne Finanzierung
2009
- Echtzeitprognose von Volatilitätssprüngen auf Basis historischer Kurse und textueller Informationen
Projektleitung: Küsters, Prof. Dr. Ulrich
Laufzeit: September 2009 - , abgeschlossen
Finanzierung: Aus Lehrstuhletat (intern)
Gruppierung nach
Jahr |
Publikationsform
2016
-
Kömm, Holger:
Forecasting High-Frequency Volatility Shocks.
Wiesbaden : Springer, 2016. - 171 S.
ISBN 978-3-658-12595-0
(Dissertation, 2015, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
2015
-
Kömm, Holger ; Küsters, Ulrich:
Forecasting zero-inflated price changes with a Markov switching mixture model for autoregressive and heteroscedastic time series.
In: International Journal of Forecasting. 31 (2015) 3. - S. 598-608.
ISSN 0169-2070 ; 1872-8200
10.1016/j.ijforecast.2014.10.008
(Peer-Review-Journal)
Eingestellt am: 30. Aug 2012 07:56
Letzte Änderung: 01. Apr 2025 13:42
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