Forschungsprojekt ::

Echtzeitprognose von Volatilitätssprüngen auf Basis historischer Kurse und textueller Informationen

Projektbeschreibung

Inwieweit können öffentlich verfügbare und in Textform vorliegende Informationen verwendet werden, um kursbasierende Echtzeitprognosen für Volatilitätssprünge zu generieren?

• Evaluation konkurrierender Modelle zur Schätzung der latenten Volatilität sowohl unter betriebswirtschaftlichen als auch unter statistischen Gesichtspunkten.
• Identifikation latenter Zusammenhangsstrukturen zwischen öffentlich verfügbarer textueller Information und historischen Kursentwicklungen.
• Konstruktion und Evaluation eines Prognosedesigns anhand empirischer Datensätze.